Alors moi qui suis un fan de Steve vai je vais essayer de t'aider..
Alors avant tout il est important d'en savoir sur la théorie. Généralement il utilise pas mal les Gammes Pentatoniques, Gammes mineures mélodiques et harmoniques ; tons entiers et gammes diminuées. Tu dois apprendre ces gammes dans toutes les positions sur le manche, et aussi en partant de la corde de Mi grave et en escaladant jusqu'à la note la plus haute disponible. Tu dois garder la sonorité de ces gammes en tête et les mémorisées. Pratique les avec des motifs mélodique basé sur les secondes, tierces, quartes, etc. ..
Pour l'impro tu devras connaître toutes les notes sur le manche de ta guitare. Mémorise le cycle des quintes et apprends la théorie de base harmonique et également les bases de l'improvisation sur les changements d'accords.
Saches comment les écarts d'accords fonctionnent. Au moins 5 façons de jouer tous les majeurs, mineurs, majeurs 7, mineurs 7, et d'autres accords. Saches aussi comment identifier un accord par ses notes. Mémorise le son de ces accords.
Voilà un petit résumé qui pourra te guider
Tu n'as pas du chercher bien loin 
car il y a un super site qui lui est consacré en français
http://www.stevevai.fr/
